PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. BNGE is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и CHAT

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%12.41%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between BNGE and CHAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.71

The correlation between BNGE and CHAT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и CHAT

Секторы
BNGE
CHAT

Коммуникационные услуги

66.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

26.7%
5.6%

Технологии

7.1%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
CHAT
5.6%

Технологии

BNGE
7.1%
CHAT
76.5%

Сырьевые материалы

BNGE

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

CHAT

-

Энергетика

BNGE

-

CHAT

-

Финансовые услуги

BNGE

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

BNGE

-

CHAT

-

Промышленность

BNGE

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

BNGE

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

BNGE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGECHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
4.37

-4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
4.60

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.61

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

8.26

-8.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

24.36

-24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

4.37

-4.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.93

-1.68

Просадки

Сравнение просадок BNGE и CHAT

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-31.34%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-16.28%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-31.34%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-3.11%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-5.35%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

5.51%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и CHAT

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

12.18%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

24.80%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

30.81%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

29.92%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

29.92%

-4.75%

Сравнение комиссий BNGE и CHAT

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и CHAT

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CHAT в 1.68%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and CHAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 13.78% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.07% for BNGE.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор