PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. BNGE is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, BNGE returned -13.40% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

BNGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-19.78%
1 год
-13.40%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и BAMU

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-19.44%35.18%19.23%15.57%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between BNGE and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

-0.02

The correlation between BNGE and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

BNGE vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
4.94

-5.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
8.71

-9.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.41

-1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

24.37

-24.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

96.52

-97.42

BNGE vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и BAMU

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-0.36%

-40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-0.12%

-27.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

0.00%

-25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-0.02%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

0.03%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и BAMU

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.09%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

0.39%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

0.58%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

0.87%

+24.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

0.87%

+24.21%

Сравнение комиссий BNGE и BAMU

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и BAMU

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.10%0.89%0.01%0.81%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.67%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -13.40% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.10% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Brookstone. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор