Сравнение BNDY с QGRD
BNDY (Horizon Core Bond ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - BNDY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BNDY returned 6.85% vs 19.20% for QGRD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BNDY charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности BNDY и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDY показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
BNDY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDY и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.70% | 5.30% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
Correlation
The correlation between BNDY and QGRD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDY vs. QGRD — Ранг доходности на риск
BNDY
QGRD
Сравнение BNDY c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Bond ETF (BNDY) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDY | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.05 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.18 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDY и QGRD
Максимальная просадка BNDY за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDY и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -9.41% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -9.41% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.34% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.25% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.11% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDY и QGRD
Текущая волатильность для Horizon Core Bond ETF (BNDY) составляет 1.48%, в то время как у Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.86% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 11.69% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 14.72% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 14.61% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 14.61% | -9.51% |
Сравнение комиссий BNDY и QGRD
BNDY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDY и QGRD
Дивидендная доходность BNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.88% | 1.89% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
BNDY and QGRD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to BNDY (1.48%). In terms of maximum drawdown, BNDY dropped -3.93% vs QGRD's -9.41%.
On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs 6.85% for BNDY. On fees, BNDY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BNDY has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
BNDY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.42% for QGRD.
BNDY is categorized as Intermediate Core Bond, while QGRD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.66% for BNDY and 0.85% for QGRD.
BNDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDY и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор