Сравнение BNDX с DFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX).
BNDX и DFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и DFGX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью -0.17%.
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
DFGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 4.81% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.17% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и DFGX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий BNDX и DFGX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. DFGX — Ранг доходности на риск
BNDX
DFGX
Сравнение BNDX c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.41 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и DFGX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -3.32% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.32% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.71% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.87% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и DFGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.70% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.45% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.58% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.58% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и DFGX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DFGX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |