Сравнение BNDX с DFGX
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. BNDX is passively managed, while DFGX is actively managed. Over the past year, BNDX returned 1.86% vs 2.55% for DFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 1.01%.
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
DFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDX и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 2.86% | 3.57% | 4.81% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.01% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between BNDX and DFGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BNDX and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. DFGX — Ранг доходности на риск
BNDX
DFGX
Сравнение BNDX c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и DFGX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -3.32% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.32% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.14% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.78% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и DFGX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.57%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.68% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.36% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.10% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.66% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.66% | -0.57% |
Сравнение комиссий BNDX и DFGX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и DFGX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BNDX and DFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGX has higher volatility (1.68%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DFGX leads with 2.55% vs 1.86% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFGX has performed better with a 2.55% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.75% for DFGX.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.20% for DFGX.
DFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор