PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

BNDX и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%-0.04%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		-0.24%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%8.16%1.56%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью -0.24%.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

AGGU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.39%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDWAGGU.L с IUSB

Сравнение комиссий BNDX и AGGU.L

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

BNDX vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.65

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGU.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между BNDX и AGGU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и AGGU.L

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и AGGU.L

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-15.55%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.25%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-15.20%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.61%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.95%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и AGGU.L

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.37%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.40%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.73%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.44%

-0.39%