Сравнение BNDW с NXUS
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - BNDW tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index while NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у NXUS с доходностью 1.45%.
BNDW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDW и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.28% | 0.63% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.45% | 0.45% |
Correlation
The correlation between BNDW and NXUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. NXUS — Ранг доходности на риск
BNDW
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDW c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDW | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDW и NXUS
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -2.81% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.38% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.90% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.72% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.72% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.72% | +1.17% |
Сравнение комиссий BNDW и NXUS
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NXUS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и NXUS
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности NXUS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.65% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDW and NXUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for NXUS.
BNDW has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 1.65% for NXUS.
BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор