PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDSY с CHFFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNDSY с CHFFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) and CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) are both stocks. BNDSY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CHFFY operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, BNDSY returned 12.36%/yr vs -0.13%/yr for CHFFY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BNDSY и CHFFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDSY показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у CHFFY с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции BNDSY превзошли акции CHFFY по среднегодовой доходности: 12.36% против -0.13% соответственно.

BNDSY

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-2.13%
1 год
21.67%
3 года*
64.42%
5 лет*
42.92%
10 лет*
12.36%

CHFFY

1 день
0.00%
1 месяц
2.43%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
65.47%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.16%
10 лет*
-0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDSY и CHFFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-8.67%122.06%87.70%22.17%56.78%53.11%-64.32%4.76%-38.45%41.52%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-2.27%69.26%51.25%-22.87%-38.80%42.97%-24.81%-16.06%-32.81%27.91%

Correlation

The correlation between BNDSY and CHFFY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNDSY:

$15.55B

CHFFY:

$3.96B

EPS

BNDSY:

$0.38

CHFFY:

$12.27

Коэффициент P/E

BNDSY:

16.35

CHFFY:

0.53

Коэффициент P/S

BNDSY:

3.44

CHFFY:

0.07

Коэффициент P/B

BNDSY:

1.11

CHFFY:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

BNDSY:

$7.76B

CHFFY:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNDSY:

$5.93B

CHFFY:

$22.61B

EBITDA (12 мес.)

BNDSY:

$937.74M

CHFFY:

$20.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Sabadell SA ADR

China Everbright International Ltd ADR

Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 1ORA.MI
Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с ENA.DECHFFY с 267250.KSCHFFY с OROVYCHFFY с 0288.HKCHFFY с 0902.HKCHFFY с 0857.HKCHFFY с BTI

Доходность на риск

BNDSY vs. CHFFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDSY c CHFFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) и China Everbright International Ltd ADR (CHFFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSYCHFFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.48

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.75

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.69

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.63

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

14.20

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDSY vs. CHFFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDSY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CHFFY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDSY и CHFFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSYCHFFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.48

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.05

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BNDSY и CHFFY

Максимальная просадка BNDSY за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки CHFFY в -75.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDSY и CHFFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSYCHFFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-75.84%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-14.35%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

-23.03%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-54.47%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.83%

-75.84%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-38.94%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.80%

-47.69%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.65%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDSY и CHFFY

Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BNDSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSYCHFFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

2.40%

+15.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.54%

19.11%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

44.96%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.34%

39.92%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

54.27%

+2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDSY и CHFFY

Дивидендная доходность BNDSY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.36%, что больше доходности CHFFY в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		24.36%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNDSY и CHFFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell SA ADR и China Everbright International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.79B
13.19B
(BNDSY) Общая выручка
(CHFFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNDSY и CHFFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco de Sabadell SA ADR и China Everbright International Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
81.8%
36.0%
Активы портфеля
BNDSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

CHFFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 4.74B при выручке в 13.19B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

BNDSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила об операционной прибыли в 445.20M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

CHFFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 13.19B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BNDSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Sabadell SA ADR сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

CHFFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 13.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

BNDSY and CHFFY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDSY has higher volatility (17.80%) compared to CHFFY (2.40%). In terms of maximum drawdown, BNDSY dropped -91.59% vs CHFFY's -75.84%.

CHFFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDSY и CHFFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор