PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFFY с 0517.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHFFY с 0517.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) and 0517.HK (COSCO SHIP INTL) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHFFY in Waste Management, 0517.HK in Marine Shipping. Over the past 10 years, CHFFY returned -0.13%/yr vs 12.98%/yr for 0517.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFFY и 0517.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и COSCO SHIP INTL (0517.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHFFY торгуется в USD, в то время как 0517.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0517.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHFFY показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у 0517.HK с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции CHFFY уступали акциям 0517.HK по среднегодовой доходности: -0.13% против 12.98% соответственно.

CHFFY

1 день
0.00%
1 месяц
2.43%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
65.47%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.16%
10 лет*
-0.13%

0517.HK

1 день
0.23%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-2.98%
1 год
35.53%
3 года*
46.55%
5 лет*
29.56%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFFY и 0517.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-2.27%69.26%51.25%-22.87%-38.80%42.97%-24.81%-16.06%-32.81%27.91%
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-1.63%59.75%56.57%35.36%15.84%9.90%24.81%-18.11%-6.26%-12.37%

Correlation

The correlation between CHFFY and 0517.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Everbright International Ltd ADR

COSCO SHIP INTL

Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с ENA.DECHFFY с 0288.HKCHFFY с 267250.KSCHFFY с OROVYCHFFY с 0902.HKCHFFY с BNDSYCHFFY с 0857.HK
Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 1ORA.MI0517.HK с 267250.KS0517.HK с BNDSY0517.HK с EC0517.HK с 0288.HK0517.HK с BP0517.HK с BTI

Доходность на риск

CHFFY vs. 0517.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFFY c 0517.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и COSCO SHIP INTL (0517.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFFY0517.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.30

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.25

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.63

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

4.03

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFFY vs. 0517.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFFY на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0517.HK равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFFY и 0517.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFFY0517.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.51

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CHFFY и 0517.HK

Максимальная просадка CHFFY за все время составила -75.84%, что больше максимальной просадки 0517.HK в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFFY и 0517.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFFY0517.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.84%

-51.58%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-22.43%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-22.43%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.47%

-22.43%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.84%

-47.17%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-22.01%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.68%

-18.75%

-28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

8.97%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFFY и 0517.HK

Текущая волатильность для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) составляет 2.40%, в то время как у COSCO SHIP INTL (0517.HK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CHFFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0517.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFFY0517.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.21%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

22.06%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

28.21%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

26.22%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.27%

24.20%

+30.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHFFY и 0517.HK

Дивидендная доходность CHFFY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности 0517.HK в 8.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0517.HK
COSCO SHIP INTL		8.89%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHFFY и 0517.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Everbright International Ltd ADR и COSCO SHIP INTL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CHFFY значения в USD, 0517.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

CHFFY and 0517.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFFY и 0517.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор