PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFFY с ENA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHFFY с ENA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) and ENA.DE (Endesa S.A.) are both stocks. CHFFY operates in Waste Management (Industrials), while ENA.DE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, CHFFY returned 26.18%/yr vs 31.93%/yr for ENA.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHFFY и ENA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и Endesa S.A. (ENA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHFFY торгуется в USD, в то время как ENA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHFFY показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ENA.DE с доходностью 19.08%.

CHFFY

1 день
0.00%
1 месяц
2.43%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
65.47%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.16%
10 лет*
-0.13%

ENA.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
19.08%
6 месяцев
19.47%
1 год
43.34%
3 года*
31.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFFY и ENA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		-2.27%69.26%51.25%-22.87%-38.80%1.09%
ENA.DE
Endesa S.A.		19.08%79.98%6.34%22.20%-14.82%2.89%

Correlation

The correlation between CHFFY and ENA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Everbright International Ltd ADR

Endesa S.A.

Часто сравнивают с CHFFY:
CHFFY с OROVYCHFFY с 0288.HKCHFFY с 267250.KSCHFFY с 0902.HKCHFFY с BNDSYCHFFY с 0857.HKCHFFY с BTI
Часто сравнивают с ENA.DE:
ENA.DE с IBDRYENA.DE с 0288.HKENA.DE с CHHQYENA.DE с OROVYENA.DE с 0902.HKENA.DE с 0941.HKENA.DE с 0857.HK

Доходность на риск

CHFFY vs. ENA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFFY
Ранг доходности на риск CHFFY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFFY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFFY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFFY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENA.DE
Ранг доходности на риск ENA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENA.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENA.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFFY c ENA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и Endesa S.A. (ENA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFFYENA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.29

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.15

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.85

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.17

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFFY vs. ENA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFFY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ENA.DE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFFY и ENA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFFYENA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.29

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.10

-1.15

Просадки

Сравнение просадок CHFFY и ENA.DE

Максимальная просадка CHFFY за все время составила -75.84%, что больше максимальной просадки ENA.DE в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFFY и ENA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFFYENA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.84%

-36.56%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.98%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-21.03%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.94%

-6.58%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.69%

-6.18%

-41.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.61%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFFY и ENA.DE

Текущая волатильность для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) составляет 2.40%, в то время как у Endesa S.A. (ENA.DE) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что CHFFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFFYENA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.44%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

16.32%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.96%

22.97%

+21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

33.32%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.27%

33.32%

+20.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHFFY и ENA.DE

Дивидендная доходность CHFFY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ENA.DE в 3.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHFFY
China Everbright International Ltd ADR		5.35%4.55%6.62%9.70%9.03%6.09%3.23%0.00%0.00%3.25%2.92%
ENA.DE
Endesa S.A.		3.62%4.29%2.46%11.25%5.35%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHFFY и ENA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Everbright International Ltd ADR и Endesa S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CHFFY значения в USD, ENA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CHFFY and ENA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFFY и ENA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор