Сравнение CHFFY с OROVY
CHFFY (China Everbright International Ltd ADR) and OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CHFFY in Waste Management, OROVY in Marine Shipping. Over the past 10 years, CHFFY returned -0.13%/yr vs 38.42%/yr for OROVY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHFFY и OROVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHFFY показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у OROVY с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции CHFFY уступали акциям OROVY по среднегодовой доходности: -0.13% против 38.42% соответственно.
CHFFY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- -0.13%
OROVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 38.42%
Сравнение доходности по годам CHFFY и OROVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFFY China Everbright International Ltd ADR | -2.27% | 69.26% | 51.25% | -22.87% | -38.80% | 42.97% | -24.81% | -16.06% | -32.81% | 27.91% |
OROVY Orient Overseas International Ltd ADR | 14.57% | 23.28% | 11.38% | 7.43% | 1.52% | 292.63% | 73.70% | -11.63% | 3.74% | 150.19% |
Correlation
The correlation between CHFFY and OROVY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CHFFY:
$3.96B
OROVY:
$11.85B
CHFFY:
$12.27
OROVY:
$30.95
CHFFY:
0.53
OROVY:
2.90
CHFFY:
0.07
OROVY:
0.58
CHFFY:
0.08
OROVY:
0.88
CHFFY:
$57.75B
OROVY:
$20.42B
CHFFY:
$22.61B
OROVY:
$4.40B
CHFFY:
$20.36B
OROVY:
$5.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHFFY vs. OROVY — Ранг доходности на риск
CHFFY
OROVY
Сравнение CHFFY c OROVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHFFY | OROVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 0.66 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 1.43 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHFFY | OROVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.41 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.47 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CHFFY и OROVY
Максимальная просадка CHFFY за все время составила -75.84%, что больше максимальной просадки OROVY в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFFY и OROVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHFFY | OROVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.84% | -66.61% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -15.32% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -31.60% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.47% | -48.75% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.84% | -57.73% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.94% | -6.94% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.69% | -28.85% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 7.19% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHFFY и OROVY
Текущая волатильность для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) составляет 2.40%, в то время как у Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что CHFFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OROVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHFFY | OROVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.68% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 19.75% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 24.93% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 45.95% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.27% | 59.77% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHFFY и OROVY
Дивидендная доходность CHFFY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности OROVY в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFFY China Everbright International Ltd ADR | 5.35% | 4.55% | 6.62% | 9.70% | 9.03% | 6.09% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | 2.92% | 0.00% |
OROVY Orient Overseas International Ltd ADR | 6.34% | 12.77% | 5.54% | 38.93% | 51.63% | 23.19% | 22.52% | 25.50% | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHFFY и OROVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Everbright International Ltd ADR и Orient Overseas International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHFFY и OROVY
CHFFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 4.74B при выручке в 13.19B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
OROVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 664.86M при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
CHFFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 13.19B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
OROVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 405.34M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CHFFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Everbright International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 13.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
OROVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orient Overseas International Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 559.62M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHFFY and OROVY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OROVY has higher volatility (2.68%) compared to CHFFY (2.40%). In terms of maximum drawdown, CHFFY dropped -75.84% vs OROVY's -66.61%.
CHFFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHFFY и OROVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор