PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с FTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

BNDS и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и FTRB

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с IMTBBNDS с OACP
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS

Сравнение комиссий BNDS и FTRB

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

BNDS vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.07

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.45

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.29

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FTRB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.96

+0.43

Корреляция

Корреляция между BNDS и FTRB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и FTRB

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности FTRB в 4.44%

TTM20252024
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и FTRB

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-4.83%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.77%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.82%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.27%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и FTRB

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.34%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.14%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.61%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.61%

+0.87%