Сравнение BNDS с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
BNDS и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и DBND
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
BNDS vs. DBND — Ранг доходности на риск
BNDS
DBND
Сравнение BNDS c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.04 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.48 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.57 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.48 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и DBND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и DBND
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и DBND
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -9.39% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.78% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.04% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.29% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.89% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и DBND
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.46% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.18% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 3.71% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.15% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.15% | +0.33% |