Сравнение BNDP с USOI
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -2.34% |
Correlation
The correlation between BNDP and USOI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. USOI — Ранг доходности на риск
BNDP
USOI
Сравнение BNDP c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и USOI
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -19.49% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.06% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.20% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 22.46% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 22.61% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 22.61% | -18.97% |
Сравнение комиссий BNDP и USOI
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и USOI
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and USOI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 2.07% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USOI is Commodities. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор