Сравнение BNDP с FTBFX
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while FTBFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.57%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам BNDP и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BNDP and FTBFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BNDP
FTBFX
Сравнение BNDP c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FTBFX
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -18.25% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.32% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FTBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.88% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.67% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.73% | -1.10% |
Сравнение комиссий BNDP и FTBFX
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FTBFX
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDP and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор