Сравнение BNDP с FTBFX
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while FTBFX is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.25%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам BNDP и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.25% | -0.17% |
Correlation
The correlation between BNDP and FTBFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTBFX
Сравнение BNDP c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FTBFX
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -18.25% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.32% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FTBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.82% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.68% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.74% | -1.04% |
Сравнение комиссий BNDP и FTBFX
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FTBFX
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FTBFX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.37% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDP and FTBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор