Сравнение BNDP с USCI
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BNDP charges 0.05%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.54%.
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам BNDP и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BNDP and USCI is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. USCI — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCI
Сравнение BNDP c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и USCI
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -66.41% | +63.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.83% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -29.25% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 17.18% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 18.45% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 15.93% | -12.27% |
Сравнение комиссий BNDP и USCI
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и USCI
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and USCI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BNDP has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for USCI.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while USCI is Commodities. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Vanguard and USCF. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор