Сравнение BNDP с FIBR
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index while FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FIBR.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 0.06%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам BNDP и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 0.06% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BNDP and FIBR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FIBR — Ранг доходности на риск
BNDP
FIBR
Сравнение BNDP c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FIBR
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -18.47% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.79% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.27% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.80% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.63% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.95% | -1.32% |
Сравнение комиссий BNDP и FIBR
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIBR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FIBR
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FIBR в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.62% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDP and FIBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FIBR.
FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.25% for FIBR.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор