Сравнение BNDP с COMT
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. BNDP is passively managed, while COMT is actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам BNDP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | -0.83% |
Correlation
The correlation between BNDP and COMT is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. COMT — Ранг доходности на риск
BNDP
COMT
Сравнение BNDP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и COMT
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -51.89% | +49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -4.82% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -24.07% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 21.29% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 21.06% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 18.89% | -15.26% |
Сравнение комиссий BNDP и COMT
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и COMT
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности COMT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and COMT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор