PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с TLTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с TLTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and TLTIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund) are both funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while TLTIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 3 years, BNDI returned 4.89%/yr vs 10.09%/yr for TLTIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for TLTIX.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и TLTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у TLTIX с доходностью 4.73%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.47%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
12.62%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и TLTIX

2026 (YTD)2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		4.73%12.10%7.39%11.41%-2.00%

Correlation

The correlation between BNDI and TLTIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.68

The correlation between BNDI and TLTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с PADLXTLTIX с FRQIXTLTIX с JRLVXTLTIX с FFGZXTLTIX с FIRMX

Доходность на риск

BNDI vs. TLTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c TLTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDITLTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.51

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.64

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.64

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. TLTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа TLTIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и TLTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDITLTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.51

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.87

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BNDI и TLTIX

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки TLTIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и TLTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDITLTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.15%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-4.32%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-9.76%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.39%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.60%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и TLTIX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDITLTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.84%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.28%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

5.27%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

7.93%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

7.55%

-1.36%

Сравнение комиссий BNDI и TLTIX

BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и TLTIX

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности TLTIX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.15%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and TLTIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTIX has higher volatility (1.84%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs TLTIX's -18.15%.

TLTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и TLTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор