Сравнение BNDD с MGOV
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDD returned 2.37% vs 6.09% for MGOV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у MGOV с доходностью 0.34%.
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 2.37% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.34% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between BNDD and MGOV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between BNDD and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. MGOV — Ранг доходности на риск
BNDD
MGOV
Сравнение BNDD c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.73 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.28 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.33 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.89 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и MGOV
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -6.11% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -3.53% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -2.23% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -1.62% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.16% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и MGOV
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.71% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 3.22% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 4.64% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 5.95% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 5.95% | +7.42% |
Сравнение комиссий BNDD и MGOV
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и MGOV
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MGOV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.97% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and MGOV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to MGOV (1.71%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.09% vs 2.37% for BNDD. On fees, MGOV is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MGOV has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.09% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGOV is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.65% for MGOV.
MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор