Сравнение BNDD с LFBE
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BNDD returned 2.37% vs 3.20% for LFBE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for LFBE.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и LFBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у LFBE с доходностью -0.19%.
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFBE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и LFBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -7.32% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.19% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BNDD and LFBE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BNDD and LFBE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. LFBE — Ранг доходности на риск
BNDD
LFBE
Сравнение BNDD c LFBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | LFBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и LFBE
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки LFBE в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и LFBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -7.65% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.76% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -3.92% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -2.90% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.58% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и LFBE
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.54% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 5.74% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 8.31% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.36% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.36% | +4.01% |
Сравнение комиссий BNDD и LFBE
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LFBE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и LFBE
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LFBE в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.27% | 12.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and LFBE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFBE has higher volatility (2.54%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs LFBE's -7.65%.
On 1-year performance, LFBE leads with 3.20% vs 2.37% for BNDD. On fees, LFBE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFBE has performed better with a 3.20% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFBE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
LFBE has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.25% for LFBE.
LFBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и LFBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор