Сравнение LFBE с LFDR
LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LFBE returned 4.42% vs 4.52% for LFDR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFBE и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFBE показывает доходность -0.38%, а LFDR немного ниже – -0.39%.
LFBE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFBE и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.38% | 5.14% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LFBE and LFDR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between LFBE and LFDR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFBE vs. LFDR — Ранг доходности на риск
LFBE
LFDR
Сравнение LFBE c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFBE | LFDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.76 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFBE | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LFBE и LFDR
Максимальная просадка LFBE за все время составила -7.65%, примерно равная максимальной просадке LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFBE и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFBE | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -7.77% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -6.75% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.12% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.95% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.57% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFBE и LFDR
LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и LifeX Durable Income ETF (LFDR) имеют волатильность 2.57% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFBE | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 5.71% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 8.37% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.37% | 9.61% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 9.61% | -0.24% |
Сравнение комиссий LFBE и LFDR
И LFBE, и LFDR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFBE и LFDR
Дивидендная доходность LFBE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что сопоставимо с доходностью LFDR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.29% | 12.22% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LFBE and LFDR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFBE has higher volatility (2.57%) compared to LFDR (2.56%). In terms of maximum drawdown, LFBE dropped -7.65% vs LFDR's -7.77%.
On 1-year performance, LFDR leads with 4.52% vs 4.42% for LFBE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFDR has performed better with a 4.52% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFBE and LFDR have the same expense ratio: 0.25% per year.
LFBE has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 8.27% for LFDR.
LFDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFBE и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор