Сравнение LFBE с BLTD
LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - LFBE is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LFBE charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности LFBE и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFBE показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.
LFBE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFBE и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.19% | 2.96% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between LFBE and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFBE vs. BLTD — Ранг доходности на риск
LFBE
BLTD
Сравнение LFBE c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFBE | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFBE | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LFBE и BLTD
Максимальная просадка LFBE за все время составила -7.65%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFBE и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFBE | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -4.80% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.25% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -1.57% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFBE и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFBE | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 6.83% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 6.83% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 6.83% | +2.53% |
Сравнение комиссий LFBE и BLTD
LFBE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFBE и BLTD
Дивидендная доходность LFBE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности BLTD в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.27% | 12.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LFBE and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for LFBE.
LFBE has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.92% for BLTD.
LFBE is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Stone Ridge and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for LFBE and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для LFBE и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор