PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с BNDP

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) и BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) — оба биржевые фонды: BND — это Total Bond Market, отслеживающий Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, а BNDP — Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.98 они движутся почти синхронно. BND взимает 0.03% в год против 0.05% у BNDP.

Доходность

Сравнение доходности BND и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.24%.

BND

1 день
-0.15%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.21%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.69%

BNDP

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.24%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BNDP

2026 (YTD)2025
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.39%0.04%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		0.24%0.10%

Корреляция

Корреляция между BND и BNDP составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с VCITBNDP с IMTBBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с NCPBBNDP с VPLSBNDP с BNDS

Доходность на риск

BND vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BND и BNDP

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-2.56%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.40%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.61%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

3.57%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

3.57%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.57%

+1.95%

Сравнение комиссий BND и BNDP

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BNDP

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%