PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BND.TO (Purpose Global Bond Fund) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - BND.TO is a fund fund, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Over the past 3 years, BND.TO returned 7.30%/yr vs 6.27%/yr for CCOM.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.

BND.TO

1 день
0.34%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.05%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.03%

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.23%7.23%7.49%8.45%2.44%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between BND.TO and CCOM.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.01

The correlation between BND.TO and CCOM.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Global Bond Fund

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO

Доходность на риск

BND.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BND.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.95

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.56

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.53

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

12.90

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOM.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BND.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BND.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка BND.TO за все время составила -16.55%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BND.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-9.79%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.57%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-8.18%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.57%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.97%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BND.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для Purpose Global Bond Fund (BND.TO) составляет 1.38%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BND.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

4.83%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

8.46%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

10.10%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

8.43%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

8.43%

-3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность BND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.84%5.70%5.24%5.20%4.14%3.89%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор