Сравнение BNB-USD с QQQ
BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BNB-USD returned 10.55%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 1.03% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and QQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between BNB-USD and QQQ shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BNB-USD
QQQ
Сравнение BNB-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.01 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.22 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и QQQ
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -82.97% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -11.96% | -44.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -22.77% | -33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -35.12% | -34.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -3.33% | -50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -32.75% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.27% | 3.20% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и QQQ
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 7.56% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 13.81% | +20.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 17.19% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.42% | 22.55% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.06% | 22.38% | +57.68% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and QQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор