Сравнение BN с RY
BN (Brookfield Corporation) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BN returned 15.61%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 15.61% против 17.18% соответственно.
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам BN и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between BN and RY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between BN and RY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$107.01B
RY:
$205.02B
BN:
$0.56
RY:
CA$18.17
BN:
80.05
RY:
15.35
BN:
175.42
RY:
2.22
BN:
1.40
RY:
2.45
BN:
2.50
RY:
2.21
BN:
$76.58B
RY:
CA$138.99B
BN:
$27.02B
RY:
CA$65.64B
BN:
$31.07B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. RY — Ранг доходности на риск
BN
RY
Сравнение BN c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.70 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 5.97 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 22.22 | -20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и RY
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -62.90% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -10.04% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -19.88% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -28.36% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -39.95% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | 0.00% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -9.32% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.69% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и RY
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 4.01% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 11.34% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 15.10% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 18.00% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.76% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и RY
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и RY
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BN and RY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (10.05%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор