Сравнение BN с DB
BN (Brookfield Corporation) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BN returned 15.61%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 15.61% против 11.76% соответственно.
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам BN и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between BN and DB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.42 |
The correlation between BN and DB has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BN:
$0.56
DB:
€4.47
BN:
80.05
DB:
6.45
BN:
175.42
DB:
0.11
BN:
1.40
DB:
0.86
BN:
$76.58B
DB:
€53.12B
BN:
$27.02B
DB:
€30.48B
BN:
$31.07B
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. DB — Ранг доходности на риск
BN
DB
Сравнение BN c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 1.77 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и DB
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -94.73% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -29.66% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -29.66% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -54.19% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -71.97% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -62.98% | +55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -53.67% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 12.63% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и DB
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 10.05%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 11.24% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 25.84% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 33.34% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 37.49% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 40.23% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и DB
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и DB
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BN and DB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to BN (10.05%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор