PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BN с APG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BN с APG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BN (Brookfield Corporation) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, BN returned 12.10%/yr vs 23.23%/yr for APG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BN и APG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Corporation (BN) и APi Group Corporation (APG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BN показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.66%.

BN

1 день
0.40%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.68%
1 год
15.16%
3 года*
28.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
15.61%

APG

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.13%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
31.74%
3 года*
35.55%
5 лет*
23.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BN и APG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BN
Brookfield Corporation		-1.31%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%27.14%
APG
APi Group Corporation		10.66%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%79.17%

Correlation

The correlation between BN and APG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.53

The correlation between BN and APG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BN:

$107.01B

APG:

$18.42B

EPS

BN:

$0.56

APG:

$0.73

Коэффициент P/E

BN:

80.05

APG:

58.09

Коэффициент PEG

BN:

175.42

APG:

0.12

Коэффициент P/S

BN:

1.40

APG:

2.20

Коэффициент P/B

BN:

2.50

APG:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

BN:

$76.58B

APG:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

BN:

$27.02B

APG:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

BN:

$31.07B

APG:

$820.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Corporation

APi Group Corporation

Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO
Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM

Доходность на риск

BN vs. APG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BN
Ранг доходности на риск BN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
APG
Ранг доходности на риск APG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BN c APG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.11

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.70

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.79

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

5.30

-3.40

BN vs. APG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BN на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа APG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BN и APG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BN и APG

Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и APG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-49.62%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-17.83%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-21.23%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

-49.62%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-14.29%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-10.33%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

6.01%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BN и APG

Brookfield Corporation (BN) и APi Group Corporation (APG) имеют волатильность 10.05% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

10.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

22.26%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

28.63%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

32.63%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

33.16%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BN и APG

Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corporation		0.55%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BN и APG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.39B
1.98B
(BN) Общая выручка
(APG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BN и APG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Corporation и APi Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
24.1%
31.3%
Активы портфеля
BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

Часто задаваемые вопросы

BN and APG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (10.16%) compared to BN (10.05%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs APG's -49.62%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BN и APG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор