Сравнение BMY с USD=X
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BMY returned 0.95%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BMY и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 0.95%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BMY и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.04% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BMY
USD=X
Сравнение BMY c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMY | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BMY и USD=X
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | 0.00% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | 0.00% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | 0.00% | -36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | 0.00% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | 0.00% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | 0.00% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | 0.00% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 0.00% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и USD=X
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 0.00% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 0.00% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 0.00% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 0.00% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 0.00% | +25.28% |
Часто задаваемые вопросы
BMY has higher volatility (7.88%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BMY и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор