Сравнение BMW3.DE с FNGU
BMW3.DE (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, BMW3.DE returned -21.12% vs 12.92% for FNGU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMW3.DE и FNGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMW3.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMW3.DE показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 10.19%.
BMW3.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -28.79%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -21.12%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.70%
- Всё время*
- 6.20%
FNGU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 16.52%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам BMW3.DE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMW3.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -33.57% | 25.98% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 10.19% | -7.91% |
Correlation
The correlation between BMW3.DE and FNGU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMW3.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BMW3.DE
FNGU
Сравнение BMW3.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMW3.DE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.22 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.49 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMW3.DE и FNGU
Максимальная просадка BMW3.DE за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки FNGU в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMW3.DE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMW3.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -62.90% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -59.05% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -23.74% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -24.23% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 26.27% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMW3.DE и FNGU
Текущая волатильность для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) составляет 10.37%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что BMW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMW3.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 19.52% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 51.89% | -31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 64.06% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 80.30% | -52.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 80.30% | -52.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMW3.DE и FNGU
Дивидендная доходность BMW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW3.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 7.69% | 4.72% | 8.31% | 9.47% | 7.32% | 2.62% | 4.57% | 6.39% | 6.47% | 4.72% | 4.43% | 3.77% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMW3.DE and FNGU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMW3.DE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор