Сравнение BMW3.DE с FNGU
BMW3.DE (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) is a stock, while FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, BMW3.DE returned 2.72% vs 27.25% for FNGU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMW3.DE и FNGU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMW3.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMW3.DE показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 8.95%.
BMW3.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -15.28%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- -5.75%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.15%
FNGU
- 1 день
- -15.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMW3.DE и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMW3.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -18.89% | 25.74% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 8.95% | -6.82% |
Correlation
The correlation between BMW3.DE and FNGU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMW3.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BMW3.DE
FNGU
Сравнение BMW3.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMW3.DE | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.46 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.10 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMW3.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BMW3.DE и FNGU
Максимальная просадка BMW3.DE за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки FNGU в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMW3.DE и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMW3.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -62.46% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -59.05% | +37.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -24.60% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -23.95% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 24.94% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMW3.DE и FNGU
Текущая волатильность для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) составляет 6.16%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что BMW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMW3.DE | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 24.74% | -18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 47.32% | -27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 59.41% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 80.48% | -53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 80.48% | -53.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMW3.DE и FNGU
Дивидендная доходность BMW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW3.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6.30% | 4.72% | 8.31% | 9.47% | 7.32% | 2.62% | 4.57% | 6.39% | 6.47% | 4.72% | 4.43% | 3.77% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMW3.DE and FNGU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMW3.DE и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор