Сравнение BMW3.DE с ^NDX
BMW3.DE (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, BMW3.DE returned 5.70%/yr vs 19.41%/yr for ^NDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMW3.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMW3.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMW3.DE показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции BMW3.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.70% против 19.41% соответственно.
BMW3.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -28.79%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -21.12%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.70%
- Всё время*
- 6.20%
^NDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 19.41%
- Всё время*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам BMW3.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW3.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -33.57% | 33.73% | -14.28% | 23.06% | 17.65% | 36.48% | 7.09% | -5.90% | -12.48% | 7.49% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.57% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between BMW3.DE and ^NDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between BMW3.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMW3.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
BMW3.DE
^NDX
Сравнение BMW3.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMW3.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.36 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.04 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMW3.DE и ^NDX
Максимальная просадка BMW3.DE за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMW3.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMW3.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -46.44% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -11.19% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.42% | -27.30% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -31.53% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.16% | -31.53% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -5.66% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -8.01% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 3.74% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMW3.DE и ^NDX
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что BMW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMW3.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.83% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 14.33% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 18.48% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 22.58% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.99% | +4.33% |
Часто задаваемые вопросы
BMW3.DE and ^NDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMW3.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор