Сравнение BMVP с QIDX
BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while QIDX is a Quality Factor fund actively managed by Indexperts. BMVP is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, BMVP returned 14.21% vs 15.23% for QIDX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 12.37%.
BMVP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.65%
- Всё время*
- 3.00%
QIDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.66K | $65.59K | $59.39K | |
| $71.67K | $36.75K | $43.85K |
Сравнение доходности по годам BMVP и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 11.70% | 6.15% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 12.37% | 6.60% |
Correlation
The correlation between BMVP and QIDX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BMVP and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMVP vs. QIDX — Ранг доходности на риск
BMVP
QIDX
Сравнение BMVP c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMVP | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.41 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMVP и QIDX
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMVP | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -14.99% | -63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.92% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.10% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -2.12% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.06% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и QIDX
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMVP | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.73% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.22% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 10.94% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.18% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 14.18% | +4.56% |
Сравнение комиссий BMVP и QIDX
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и QIDX
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QIDX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.70% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMVP and QIDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMVP has higher volatility (3.48%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QIDX leads with 15.23% vs 14.21% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 15.23% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
BMVP has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.84% for QIDX.
BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QIDX is Quality Factor. They also come from different issuers: Invesco and Indexperts. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.50% for QIDX.
BMVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMVP и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор