Сравнение BMVP с GRNJ
BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while GRNJ is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 19.84%.
BMVP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.36%
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMVP и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 6.50% | 2.09% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
Correlation
The correlation between BMVP and GRNJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMVP vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
BMVP
GRNJ
Сравнение BMVP c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.74 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и GRNJ
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMVP | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -17.32% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -6.07% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -4.11% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMVP | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 30.86% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 30.86% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 30.86% | -12.06% |
Сравнение комиссий BMVP и GRNJ
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и GRNJ
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMVP and GRNJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Invesco and Fundstrat. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для BMVP и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор