Сравнение BMSIX с RPSIX
BMSIX (BlackRock Income Fund) and RPSIX (T. Rowe Price Spectrum Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, BMSIX returned 3.84%/yr vs 3.88%/yr for RPSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.62% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMSIX и RPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMSIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RPSIX с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMSIX имеют среднегодовую доходность 3.84%, а акции RPSIX немного впереди с 3.88%.
BMSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.84%
RPSIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам BMSIX и RPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 0.57% | 8.38% | 5.96% | 7.84% | -10.08% | -0.29% | 6.94% | 12.03% | -1.03% | 6.62% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 1.36% | 9.91% | 5.62% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
Correlation
The correlation between BMSIX and RPSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between BMSIX and RPSIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMSIX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск
BMSIX
RPSIX
Сравнение BMSIX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Fund (BMSIX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSIX | RPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.39 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 16.21 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSIX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.81 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BMSIX и RPSIX
Максимальная просадка BMSIX за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSIX и RPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMSIX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -16.73% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.54% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.58% | -4.92% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -16.73% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -16.73% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.69% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSIX и RPSIX
BlackRock Income Fund (BMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMSIX | RPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.96% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.42% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 3.06% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.50% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.54% | -0.39% |
Сравнение комиссий BMSIX и RPSIX
И BMSIX, и RPSIX имеют комиссию равную 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSIX и RPSIX
Дивидендная доходность BMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности RPSIX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSIX BlackRock Income Fund | 5.63% | 5.66% | 5.99% | 4.38% | 3.71% | 5.31% | 4.19% | 4.90% | 5.13% | 4.03% | 4.49% | 4.35% |
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 7.52% | 7.45% | 6.57% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
BMSIX and RPSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMSIX has higher volatility (1.01%) compared to RPSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, BMSIX dropped -18.60% vs RPSIX's -16.73%.
RPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMSIX и RPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор