Сравнение BMQIX с BSBIX
BMQIX (Baird Municipal Bond Fund Institutional Class) and BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - BMQIX is a Municipal Bonds fund actively managed by Baird, while BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. BMQIX is actively managed, while BSBIX is passively managed. Over the past 5 years, BMQIX returned 1.81%/yr vs 2.49%/yr for BSBIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMQIX и BSBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMQIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 0.73%.
BMQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
BSBIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам BMQIX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQIX Baird Municipal Bond Fund Institutional Class | 1.54% | 4.66% | 2.73% | 7.14% | -7.73% | 3.46% | 9.96% | 1.19% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.73% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 0.35% |
Correlation
The correlation between BMQIX and BSBIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMQIX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BMQIX
BSBIX
Сравнение BMQIX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund Institutional Class (BMQIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMQIX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.28 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 18.62 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMQIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.29 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.64 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BMQIX и BSBIX
Максимальная просадка BMQIX за все время составила -12.71%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQIX и BSBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMQIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.71% | -5.95% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.94% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -0.94% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -5.95% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.55% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.22% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMQIX и BSBIX
Baird Municipal Bond Fund Institutional Class (BMQIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BMQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMQIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.98% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.31% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 1.94% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.67% | +2.81% |
Сравнение комиссий BMQIX и BSBIX
И BMQIX, и BSBIX имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMQIX и BSBIX
Дивидендная доходность BMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BSBIX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMQIX Baird Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.42% | 3.40% | 3.72% | 3.45% | 2.56% | 2.57% | 3.98% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.27% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BMQIX and BSBIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMQIX has higher volatility (0.87%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, BMQIX dropped -12.71% vs BSBIX's -5.95%.
BMQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMQIX и BSBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор