Сравнение BMNZ с SMCZ
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. BMNZ is passively managed, while SMCZ is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -79.42%.
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | 44.19% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SMCZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCZ
Сравнение BMNZ c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SMCZ
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -97.40% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -93.98% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -77.25% | +27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SMCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 152.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.15% | 172.96% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.15% | 173.11% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.15% | 173.11% | +11.04% |
Сравнение комиссий BMNZ и SMCZ
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SMCZ
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SMCZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for BMNZ.
Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.29% for SMCZ.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор