Сравнение BMNZ с QCMD
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.00%/yr for QCMD.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и QCMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у QCMD с доходностью -29.99%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и QCMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BMNZ and QCMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. QCMD — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCMD
Сравнение BMNZ c QCMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | QCMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и QCMD
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки QCMD в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и QCMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -56.03% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -48.55% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -15.26% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и QCMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | QCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 50.35% | +136.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 50.35% | +136.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 50.35% | +136.69% |
Сравнение комиссий BMNZ и QCMD
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QCMD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и QCMD
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and QCMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.00% for QCMD.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и QCMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор