Сравнение BMNZ с MSFD
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | 5.91% |
Correlation
The correlation between BMNZ and MSFD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFD
Сравнение BMNZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и MSFD
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -59.90% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -47.33% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -41.66% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.15% | 27.50% | +156.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.15% | 26.41% | +157.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.15% | 26.41% | +157.74% |
Сравнение комиссий BMNZ и MSFD
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и MSFD
BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and MSFD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for BMNZ.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор