PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с PSIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BMED returned 5.91%/yr vs 9.89%/yr for PSIL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BMED charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности BMED и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-4.91%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between BMED and PSIL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов BMED и PSIL

Секторы
BMED
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
PSIL
100.0%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
PSIL

-

Сырьевые материалы

BMED

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

PSIL

-

Энергетика

BMED

-

PSIL

-

Финансовые услуги

BMED

-

PSIL

-

Промышленность

BMED

-

PSIL

-

Недвижимость

BMED

-

PSIL

-

Технологии

BMED

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

BMED

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

BMED vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.65

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.21

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.38

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

7.14

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.41

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BMED и PSIL

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-92.72%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-20.38%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-64.62%

+44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-76.39%

+65.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-76.76%

+57.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

9.64%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и PSIL

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 4.74%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

9.80%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

27.73%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

41.78%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

63.13%

-45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

63.13%

-45.36%

Сравнение комиссий BMED и PSIL

BMED берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и PSIL

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM2025202420232022
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

BMED and PSIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.80%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.89% vs 5.91% for BMED. On fees, BMED is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.89% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMED is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for BMED.

They also come from different issuers: BlackRock and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 1.00% for PSIL.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор