PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с IDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while IDNA is passively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.08%/yr vs -7.75%/yr for IDNA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BMED charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности BMED и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 14.39%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и IDNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%16.92%

Correlation

The correlation between BMED and IDNA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between BMED and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMED и IDNA

Секторы
BMED
IDNA

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
IDNA
97.8%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
IDNA

-

Сырьевые материалы

BMED

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

IDNA

-

Энергетика

BMED

-

IDNA

-

Финансовые услуги

BMED

-

IDNA

-

Промышленность

BMED

-

IDNA
0.4%

Недвижимость

BMED

-

IDNA

-

Технологии

BMED

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

BMED

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA

Доходность на риск

BMED vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.85

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.66

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.29

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

12.20

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IDNA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.12

0.00

Просадки

Сравнение просадок BMED и IDNA

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-68.26%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-10.66%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-29.73%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-68.26%

+34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-43.60%

+32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-36.25%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.74%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и IDNA

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 4.74%, в то время как у iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.09%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

18.14%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

24.71%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

28.46%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

29.55%

-11.78%

Сравнение комиссий BMED и IDNA

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и IDNA

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

BMED and IDNA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, BMED leads with -0.08% vs -7.75% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMED has performed better with a -0.08% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BMED.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.47% for IDNA.

IDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор