PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMEAX с BGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMEAX с BGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and BGY (BlackRock Enhanced International Dividend Trust) are both Derivative Income funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, BMEAX returned 9.06%/yr vs 7.80%/yr for BGY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMEAX charges 1.10%/yr vs 1.19%/yr for BGY.

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и BGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BGY с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции BMEAX превзошли акции BGY по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.80% соответственно.

BMEAX

1 день
0.52%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
8.62%
С начала года
11.42%
1 год
21.56%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.06%

BGY

1 день
-0.69%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.01%
С начала года
2.38%
1 год
9.39%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEAX и BGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		11.42%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		2.38%21.21%8.66%13.36%-13.61%14.18%7.70%27.38%-17.59%27.43%

Correlation

The correlation between BMEAX and BGY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.63

The correlation between BMEAX and BGY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с USGBMEAX с GSBFXBMEAX с MENYXBMEAX с TCBIXBMEAX с CLPAXBMEAX с ENHNXBMEAX с NML
Часто сравнивают с BGY:
BGY с BOEBGY с BDJBGY с SPYIBGY с USHYBGY с TCBIXBGY с ADXBGY с QQQI

Доходность на риск

BMEAX vs. BGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BGY
Ранг доходности на риск BGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c BGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEAXBGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.63

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.99

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.61

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

1.99

+7.84

BMEAX vs. BGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BGY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и BGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и BGY

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки BGY в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и BGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEAXBGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-64.36%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.47%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-15.47%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-27.67%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-34.06%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.41%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-11.23%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.72%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и BGY

Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) составляет 2.69%, в то время как у BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEAXBGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.61%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.49%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.88%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.33%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.79%

-1.16%

Сравнение комиссий BMEAX и BGY

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BGY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и BGY

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности BGY в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		8.94%8.69%7.80%7.70%8.08%6.46%6.91%6.89%8.90%6.99%9.47%9.42%
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.29%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%

Часто задаваемые вопросы

BMEAX and BGY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGY has higher volatility (3.61%) compared to BMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs BGY's -64.36%.

BMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEAX и BGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор