PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.91% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий BMDSX и FSMAX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.91

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.70

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между BMDSX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и FSMAX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и FSMAX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-50.55%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.64%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-36.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-50.55%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-7.18%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.29%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.57%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и FSMAX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.01%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

13.51%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

23.00%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.36%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

30.21%

-8.87%