PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с CCWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и CCWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%25.70%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -13.03%.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с APHIXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIX

Сравнение комиссий BMDSX и CCWSX

И BMDSX, и CCWSX имеют комиссию равную 1.05%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXCCWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.07

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.03

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.09

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

-0.31

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXCCWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между BMDSX и CCWSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и CCWSX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности CCWSX в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и CCWSX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и CCWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-34.59%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-19.75%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-34.59%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-16.84%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.42%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.85%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

12.39%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.57%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.06%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.45%

+2.89%