Сравнение BMCAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.52% против 11.71% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и PROVX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BMCAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BMCAX
PROVX
Сравнение BMCAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.26 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.81 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и PROVX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и PROVX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -57.65% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.54% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -27.48% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -27.48% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -10.07% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -13.23% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.29% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и PROVX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.20% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.81% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.60% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 15.59% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.12% | +4.95% |