Сравнение BMBSX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BMBSX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMBSX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | -0.09% | 4.32% | 1.37% | 4.01% | -5.99% | 0.01% | 4.23% | 5.66% | 0.90% | 2.97% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BMBSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.50%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMBSX и USMSX
BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BMBSX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BMBSX
USMSX
Сравнение BMBSX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMBSX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.63 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 6.49 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.18 | -1.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 6.48 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 33.64 | -27.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMBSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.63 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.86 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BMBSX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMBSX и USMSX
Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMBSX Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund | 2.74% | 2.71% | 2.52% | 2.21% | 1.70% | 1.49% | 1.67% | 2.28% | 2.08% | 2.00% | 1.97% | 2.12% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMBSX и USMSX
Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMBSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -2.09% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.40% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -2.03% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.30% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.22% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMBSX и USMSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMBSX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.22% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.40% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 0.69% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 0.70% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.74% | +2.04% |