PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%-0.07%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSXBMBSX с BAGIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с ROBNXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAX

Сравнение комиссий BMBSX и FSMUX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.49

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.69

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.28

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

0.78

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.49

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.01

+1.11

Корреляция

Корреляция между BMBSX и FSMUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и FSMUX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и FSMUX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-16.27%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.30%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.23%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-5.61%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.96%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и FSMUX

Текущая волатильность для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) составляет 0.79%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.09%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

6.65%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

4.67%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

4.67%

-1.89%