PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%0.08%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BMDSXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий BMBSX и FGNSX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.64

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.92

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

2.74

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.64

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.06

+0.07

Корреляция

Корреляция между BMBSX и FGNSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и FGNSX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и FGNSX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-2.35%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.35%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-2.35%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.50%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.25%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.92%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и FGNSX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.23%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.66%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.85%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

2.04%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

1.66%

+1.12%