PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

BMAY и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAY и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.42%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с BUFFBMAY с SFLR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий BMAY и XBAP

И BMAY, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

BMAY vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.88

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.47

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.91

+0.02

Корреляция

Корреляция между BMAY и XBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и XBAP

Ни BMAY, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BMAY и XBAP

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-14.57%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.25%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.80%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.23%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и XBAP

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.82%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.87%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

10.09%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

9.99%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

9.99%

+1.12%