PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с GCVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с GCVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L).

BMAX и GCVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. GCVG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и GCVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и GCVG.L

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		4.13%24.36%
Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как GCVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GCVG.L с доходностью 4.13%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCVG.L

1 день
3.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
4.13%
6 месяцев
8.06%
1 год
30.42%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DE
Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с SPYGCVG.L с FXAIX

Сравнение комиссий BMAX и GCVG.L

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GCVG.L в 0.55%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

BMAX vs. GCVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c GCVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXGCVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.10

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.90

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.29

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

13.90

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. GCVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GCVG.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и GCVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXGCVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.10

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.50

-0.90

Корреляция

Корреляция между BMAX и GCVG.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и GCVG.L

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM202520242023
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.58%0.59%0.41%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и GCVG.L

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки GCVG.L в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и GCVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXGCVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-17.60%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-6.51%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-3.22%

-25.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-5.68%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.49%

+17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и GCVG.L

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXGCVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.57%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

11.43%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

14.43%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

15.08%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

15.08%

+17.18%