PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

BMAX.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий BMAX.TO и XEI.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.50

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

4.23

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.67

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

21.46

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.50

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.63

+0.58

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и XEI.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и XEI.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-45.52%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.85%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.30%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.14%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.68%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и XEI.TO

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.58%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.92%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.30%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

11.23%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.02%

-2.83%